반응형 손절매1 위험과 불확실성 및 통제에 대한 환상 트레이딩과 투자는 사람들이 위험을 통제할 수 있다는 착각에 빠져 위험과 불확실성을 혼동하는 경우가 많은 복잡한 주제입니다. 금융 시장에서 위험은 일반적으로 기대 수익률, 알파 또는 위험조정 수익률을 얻지 못하거나 심지어 모든 것을 잃는 데서 비롯됩니다. 불확실성은 용어가 의미하는 바와 같이 미래에 대한 확실성이 부족하다는 것입니다. 위험은 불확실성으로 인해 발생할 수 있으며, 이 때문에 두 용어가 혼동되거나 같은 의미로 사용되는 경우가 많습니다. 그러나 근본적인 차이가 있습니다. 노출을 0으로 설정하고 "위험이 없는" 자산에 투자함으로써 위험을 통제, 감소 또는 제거할 수 있습니다. 예를 들어 특정 시장에 대한 노출을 제한하고 투자를 다각화하면 위험을 줄일 수 있지만 불확실성은 여전히 존재합니다. 퀀트는.. 2023. 3. 11. 이전 1 다음 반응형
